三因素模型

作品数：149被引量：1008H指数：14
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Fama-French三因素模型在中国股市的应用——基于A股市场的实证检验被引量：5
《当代经济》2015年第26期130-131,共2页熊明达 
本文根据Fama-French的模型,采用CSMAR数据库中数据,对沪深股市中的A股的股票收益率估计进行实证检验。得出的主要结论是Fama-French三因素模型对于我国股市的收益率具有很好的解释力,而规模因素和账面市值比因素一起能够显著提高CAPM...
关键词：Fama-French三因素 A股 实证检验 
基于线性回归角度比较资产定价模型的价格预测功能——CAPM模型、Fama-French三因素模型及其扩展模型被引量：4
《当代经济》2009年第17期150-152,共3页管蕾 
本文运用线性回归的方法,选取了适当的统计量对当下运用最广泛的三个资产定价模型进行比较,这三个模型分别为CAPM模型、Fama-French三因素模型及其扩展模型。文章运用美国的基金数据来研究上述三个模型的价格预测功能,以及在线性回归下...
关键词：线性回归 资产模型 回归统计量 
我国封闭式基金的兰因素定价模型实证研究被引量：1
《当代经济》2008年第11期140-141,共2页赵鹏 
本文首先介绍了Fama和French的三因素模型构建方法.而后分别运用CAPM模型和三因素模型对我国封闭式基金截面平均收益进行解释。以分析和比较CAPM模型和三因素模型在国内封闭式基金定价问题上的适用性。本文的研究结果表明三因素模型明...
关键词：三因素模型 市值规模 账面市值比 
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