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作品数：361被引量：88H指数：4
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券商集合理财产品定价问题研究被引量：2
《同济大学学报（自然科学版）》2010年第10期1550-1555,共6页梁进 孔亮亮 马俊美 
国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903)
基于Black-Scholes期权定价模型,用偏微分方程方法,研究其定价和性质.通过对冲技巧及It公式,在双因子模型下,建立了具提前转开条款的券商集合理财产品的定价模型,用差分方法得到了定价的数值解.通过固定封闭期模型与一般转开模型的比较...
关键词：券商集合理财 保底条款 提前转开 偏微分方程 BLACK-SCHOLES模型 
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