商业银行利率风险

作品数：92被引量：168H指数：7
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘湘云申晓峰李颖刁节文薛宏立更多>>
相关机构：中国人民银行西南财经大学兰州大学天津大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金广东省哲学社会科学规划项目广东省自然科学基金教育部跨世纪优秀人才培养计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=现代商业x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于VaR的商业银行利率风险景气监测研究被引量：1
《现代商业》2022年第2期41-43,共3页李玉纳 
利率市场化后,利率更大程度上受市场波动的影响,利率变动不但使商业银行的盈利能力和清偿能力受到影响,而且导致流动性问题的发生。因而加强利率风险监测逐渐成为商业银行风险管理的重要内容。本文主要采用上海银行间同业拆借利率2011年...
关键词：VAR模型 商业银行 利率风险 景气监测 
利率市场化对商业银行利率风险的影响研究——以美国为例
《现代商业》2017年第25期82-83,共2页龚集豪 
利率市场化是当今中国金融改革中最为重要的进程。本文通过通过对美国利率市场化的整个过程中利率风险变化的研究,来分析利率市场化前后,市场利率的波动性是如何变化的及银行持有的利率敏感性资产的VaR值是如何变动的。本文通过对搜集...
关键词：利率市场化 利率风险 VAR GARCH模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部