实证比较研究

作品数：90被引量：879H指数：15
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天气衍生品空间基差风险对冲方法实证比较研究
《管理评论》2022年第5期3-12,共10页李永 石凤 姜志堂 
国家社会科学基金一般项目(15BJY127);国家社会科学基金重大项目(16ADA052)。
空间基差风险削弱了天气衍生品对天气风险的规避效果,需要结合数据特征对不同的对冲方法效果比较选择。以气温期权空间基差风险对冲理论为依据,选取山东潍坊、江苏南京1978—2015年日平均气温数据,分别选取线性组合、反距离加权方法构...
关键词：空间基差风险 气温期权 反距离加权法 天气风险 
上市公司信用风险度量模型的实证比较研究被引量：1
《管理评论》2010年第1期22-28,共7页董乃全 
教育部规划基金项目(07JA630073);天津市哲学社会科学规划项目(TJGL08-087)
本文首次运用Merton模型和Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了比较实证研究。研究结果表明,Merton模型对上市公司信用风险的预期违约率的计算明显太低。但是,违约距离的计算在一定程度上可以反映出不同公司信用风险存在的...
关键词：信用风险 MERTON模型 Leland-Toft模型 预期违约率 
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