预期违约率

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地方政府最优债务规模及风险防控研究:基于中部五省的实证分析
《华北水利水电大学学报（社会科学版）》2021年第3期36-43,共8页李俊英 赵稔 
新疆教育厅高校科研计划重点项目(XJEDU2018SI010)的阶段性成果。
为研究中部五省债务规模管理和风险控制,实现区域经济健康稳定发展,选取1992—2019年一般公共财政收入数据,运用ARMA模型和改进的KMV模型对中部五省未来五年的财政收入、债务违约距离、预期违约率和合理举债上限进行了测算,同时基于债...
关键词：地方政府债务 KMV模型 预期违约率 风险评估 线性融资规划 
基于KMV模型的地方政府债务风险控制研究——以河南省为例
《市场调查信息（综合版）》2020年第9期272-273,共2页赵稔 
本文基于1992-2019年河南省的一般公共财政收入数据,运用ARMA模型测算河南省2020年到2024年的财政收入,随后运用KMV模型计算河南省未来五年财政收入波动率及增长率,在此基础上评估其债务预期违约率和债务违约距离。通过实证证明河南省...
关键词：地方政府债务 KMV模型 预期违约率 风险评估 
金融周期与货币政策交互作用下的银行风险承担渠道——来自中国微观企业的经验证据被引量：6
《经济社会体制比较》2019年第3期39-47,共9页申琳 马丹 张苏珊 
浙江省自然科学基金项目“金融周期与货币政策交互作用下银行风险承担渠道——来自中国宏观和微观层面的经验证据”(项目编号:LY17G030033);教育部人文社科基金项目“基于‘实际汇率结构分解之谜’视角的人民币实际汇率动态行为研究”(项目编号:15YJA790045)
文章首次提出基于金融周期视角来解释货币政策风险承担渠道的非线性特征,并结合1804家上市企业预期违约风险来识别金融周期与货币政策交互影响下银行风险承担行为的演化路径。实证研究表明,在中国,长期宽松的货币政策会使银行降低其信...
关键词：金融周期 货币政策 银行风险承担 预期违约率 
地方政府自主发债的最优规模与风险控制--基于四省份的实证分析被引量：10
《中央财经大学学报》2017年第10期12-20,共9页方来 柴娟娟 
自从我国财政分税制改革以来,地方政府财政收支不平衡日益加剧,债务融资需求不断扩张,致使市政债券逐渐成为解决地方政府资金需求的重要融资工具之一。在地方政府自主发债过程中,如何确定发债规模、测量预期违约率、有效控制风险引发了...
关键词：自主发债 KMV 模型 预期违约率 风险控制 
货币政策组合对企业微观的风险传导效应研究被引量：3
《财贸研究》2017年第4期43-49,共7页林建松 黄志刚 林朝颖 
国家自然科学基金项目"基于微观视角的货币政策组合非对称传导效应研究"(71473039);福建农林大学杰出青年科研人才计划项目(xjq201516);国际科技合作与交流项目(KXb16004A)的资助
利用2005—2016年一年期贷款基准利率和存款准备金率季度数据,基于熵权法构建货币政策组合,使用KMV模型计算773家A股上市公司的预期违约率,并将其作为企业风险承担代理指标,研究货币政策组合对企业风险传导效应的存在性和非对称性。结...
关键词：货币政策组合 预期违约率 企业风险承担 
商业银行信贷风险管理研究综述被引量：1
《读天下》2016年第10期83-84,共2页杨新玥 
上世纪中期开始,现代金融方法微观方面发展迅速,在它日益发展的基础上,开始诞生主要的信贷风险管理理论。西方商业银行凭借丰富的发展历史构建了一个成熟的发展平台,从理论方面和制度安排方面都为信贷风险管理提供了发展前提和经验。而...
关键词：信贷风险管理 西方商业银行 信贷风险控制 量化方法 期权定价理论 预期违约率 信用度 风险预测 组合预测 经营绩效 
基于KMV模型的在线社交网络异常用户检测
《信息安全与技术》2016年第4期53-55,共3页黄树斌 王彤 
在线社交网络中,异常用户是始终存在的。现代的手持移动终端设备在提升普通用户便携性的同时,也降低了异常用户在社交网络中的行为成本。KMV模型是美国KMV公司于1993年建立,用来估计借款企业违约概率的方案,是应用最广泛的信任度量模型...
关键词：在线社交网络 异常用户 预期违约率 KMV 
基于KMV模型的我国农村商业银行信用风险管理实证研究被引量：5
《财务与金融》2015年第1期13-17,79,共6页王海荣 钱哲 汪宁霞 
大学生创新基金(201413655011Y);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(2013SJD630089);江苏省社科基金(11GLB007)
KMV模型是近年来在国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,就其本身的框架而言,该方法实际上是在一定的假设前提下,通过计算违约距离与预期违约率量化信用风险,它包括了一整套的分析方法和数据库。本文主要以江苏省10家具有代表...
关键词：KMV模型 信用风险 违约距离 预期违约率 
保本型结构性产品投资风险分析被引量：1
《统计与决策》2013年第20期159-161,共3页丁钊鹏 刘立新 杨静 
国家自然科学基金资助项目(11101034)
文章针对保本型结构性产品,通过Black-Scholes期权定价方法,得到投资人风险收益参与比率区间,然后借鉴Merton方法对其进行信用风险分析,在给定投资人参与率之下,投资经理选择不同的风险资产投资比率,可以计算出相应的预期违约率、预期...
关键词：保本型结构性产品 信用风险 参与率 预期违约率 
中小企业集合融资预期违约率及影响因素——基于40家科技型上市企业数据的实证分析被引量：1
《经济管理》2013年第10期143-155,共13页霍源源 冯宗宪 李悦 
陕西省科学技术研究发展计划项目"面向中小型科技企业的金融产品和服务研究"(2012KRZ14)
随着我国中小企业集合债券和集合票据等集合融资模式推行范围的逐步扩大,对集合融资主体预期违约率的度量及其影响因素的分析便显得愈加必要。本文基于Copula理论建立了企业集合融资预期违约率模型,在对集合融资预期违约率度量的基础上...
关键词：集合融资 COPULA理论 预期违约率 中小企业 
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