市场风险度量

作品数：47被引量：140H指数：5
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我国银行碳融资中的信贷风险与市场风险度量——以参与碳融资的六家银行为例
《投资与创业》2022年第16期8-10,26,共4页童昕 
本文首先对参与碳融资的六家银行进行风险分析,采用间接法,引入因子Copula对碳金融信用风险和市场风险进行隐性变量模拟,其次对碳融资中汇率、利率、CER价格和布伦特石油价格四项因素在要素Copula方法下进行分析和探讨,最后运用KMV和GA...
关键词：信用风险 市场风险 银行 碳融资 
碳金融市场风险度量在全国碳市场交易中的应用被引量：3
《投资与创业》2021年第21期38-40,共3页张晓楠 蒋语然 
我国碳金融市场自成立以来发展态势良好,但存在着一定的市场风险,因此对碳金融市场风险进行度量并加以防范极为重要。本文以北京碳交易市场为例,计算其市场风险,发现GARCH-VaR模型具有较好的度量效果。结果表明,北京碳市场的收益率序列...
关键词：碳金融 市场风险 GARCH模型 碳市场交易 
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