收益率序列

作品数：62被引量：202H指数：9
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ARCH族模型在干散货运价指数分析中的应用被引量：14
《系统工程》2008年第9期50-56,共7页陆克从 赵刚 胡佳骅 
为了改善国际干散货航运市场预测的可靠性,通过对国际干散货航运市场运价指数(BDI)收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验,验证BDI收益率序列是平稳的。通过使用GARCH(1,1)模型分析发现BDI收益率序列有明显的波动集聚效应并结合...
关键词：BDI 收益率序列 平稳性 异方差性 
基于小波聚类方法的股票收益率序列时间模式挖掘被引量：5
《系统工程》2005年第11期102-107,共6页陈佐 谢赤 陈晖 
国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005);全国高校青年教师奖励基金资助项目
时间模式挖掘是指在重构的相空间中搜索能表征和预测的事件的区域。针对股票收益率序列重构相空间,以累计收益和累计密度作为聚类指标,应用小波聚类算法对序列进行时间模式挖掘。实证结果表明,以时间模式预测事件为指导的投资策略能获...
关键词：小波聚类 时间模式 相空间重构 股票收益率 时间序列 
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