随机控制问题

作品数：20被引量：48H指数：4
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基于带停时的奇异型随机控制问题的投资决策模型被引量：2
《系统管理学报》2015年第2期200-208,共9页于洋 
全国统计科学研究计划资助项目(2012LX016)
研究以带停时的奇异型随机控制模型为基础的投资决策问题。为了得到最优投资策略,利用最优随机控制问题的研究方法和结论以及随机分析相关理论,通过求解一组变分不等式,得到投资决策中的最优停止时间,以及最优费用函数的解析表达式。最...
关键词：投资决策模型 奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 最优策略 
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