随机贴现因子

作品数：27被引量：104H指数：5
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相关作者：郑振龙彭宜钟邓学斌邓弋威李少林更多>>
相关机构：厦门大学东北财经大学福州大学北京科技大学更多>>
相关期刊：《湖南财政经济学院学报》《系统工程学报》《中国管理科学》《数理统计与管理》更多>>
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基于随机贴现因子不完全市场天然气期货定价模型被引量：1
《系统工程》2017年第3期49-54,共6页邢文婷 张宗益 吴胜利 
国家自然科学基金资助项目(71133007/G0301)
在能源商品期货价格模型的基础上,考虑天然气价格变化的跳跃扩散过程,运用随机贴现因子方法理论推导出天然气期货定价模型。通过纽约商品交易所(NYMEX)的天然气期货日常价格数据对模型进行实证检验,同时采用误差统计量对模型进行验证发...
关键词：随机贴现因子 随机便利收益 天然气期货 长期收益 不完全市场 
基于损失规避效应的资产定价模型
《系统工程》2014年第5期59-64,共6页马长青 
标准金融资产定价理论并没有很好地解释资产价格的某些行为,目前行为金融更多推崇带损失规避的现实偏好来研究资产价格特征偏好在行为上的影响。本文将采用随机增长模型和带偏好的损失规避模型随机形式来探讨资产价格行为,刻画损失规避...
关键词：金融资产定价理论 损失规避 随机增长模型 随机贴现因子 
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