随机贴现因子

作品数：27被引量：104H指数：5
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习惯形成下的资产定价模型与无风险利率研究被引量：1
《暨南学报（哲学社会科学版）》2014年第8期73-80,162,共8页邓学斌 
教育部人文社会科学项目<基于外部习惯形成下的资产定价模型:理论和实证研究>(批准号:12YJA790021);广东财经大学博士项目<基于外部习惯形成的资产定价模型及股权溢价之谜的解释>(批准号:11BS79002)
将习惯形成加入到Epstein and Zin的理论模型中,建立基于习惯形成的资产定价模型,利用随机贴现因子为无风险资产定价,修正模型是前人模型的推广。实证分析发现我国金融市场的无风险资产受到居民消费支出和股市收益率及其波动率的显著影...
关键词：习惯形成 广义预期效用模型 随机贴现因子 无风险利率 
基于习惯形成的Epstein-Zin效用函数模型与股权溢价之谜——来自中国A股市场的证据被引量：2
《暨南学报（哲学社会科学版）》2012年第12期63-69,158-159,共7页邓学斌 
国家自然科学基金面上项目<羊群行为视角下商业银行信贷传导机制及其有效性研究>(批准号:71073030);教育部人文社会科学一般项目<基于外部习惯形成下的资产定价模型>(批准号:12YJA790021);广东商学院博士项目<基于外部习惯形成的资产定价模型及股权溢价之谜的解释>(批准号:11BS79002)
美国资本市场历史数据显示股票收益远远高于债券收益,不能用基于消费的资产定价模型解释,Mehra and Prescott提出了所谓的股权溢价之谜,而Campbell and Cochrane的习惯形成模型在用HJ方差界检验股权溢价之谜时受到局限。对Epstein and Z...
关键词：股权溢价之谜 随机贴现因子 习惯形成 Epstein—Zin广义期望效用函数 
基于习惯形成的随机贴现因子研究被引量：1
《暨南学报（哲学社会科学版）》2010年第3期163-168,共6页邓学斌 
国家社会科学基金项目<金融结构约束与中国经济的非稳定性增长>(批准号:07AJL003)
随机贴现因子理论是资产定价理论的方法之一。把习惯形成加入到Epstein and Zin(1989,1991)的广义预期效用模型中,得到该模型下的随机贴现因子,并与新古典幂效用函数模型、Epstein and Zin的广义预期效用模型、Campbell and Cochrane(19...
关键词：随机贴现因子 习惯形成 广义预期效用模型 
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