特质波动率

作品数：80被引量：312H指数：12
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基于异质信念的公司特质风险定价模型被引量：7
《商业经济与管理》2012年第2期60-66,共7页邓雪春 郑振龙 
国家自然科学基金面上项目"非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价"(70971114);国家自然科学基金青年项目"投资者风险偏好:度量与应用"(71101121);教育部人文社科一般项目(07JA790077);教育部留学回国人员科研启动基金"人民币即期与远期汇率关系及外汇市场协同稳定机制研究"(〔2008〕890)
文章讨论了加入异质信念后公司特质风险对预期收益率的影响。通过放宽经典Merton模型的假设条件,加入异质信念和卖空限制,重新推导了特质波动率与预期收益率之间的关系。结果表明,在投资者无法多样化投资的前提下,即使考虑了异质信念,...
关键词：特质波动率 预期收益率 异质信念 
中国股市存在“特质波动率之谜”吗?被引量：36
《商业经济与管理》2011年第1期60-67,75,共9页邓雪春 郑振龙 
文章讨论了中国股市是否存在"特质波动率之谜",实证结果表明,滞后的特质波动率并不是预期特质波动率的一个好的估计值。所谓"特质波动率之谜"是由于研究者错误地使用滞后的特质波动率来取代预期特质波动率而出现的伪现象。文章采用对每...
关键词：特质波动率 预期收益率 异质信念 
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