特质风险

作品数：56被引量：545H指数：11
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基于分位数因子VAR模型的金融机构间特质风险关联研究被引量：1
《系统科学与数学》2023年第2期431-451,共21页杜焱 欧阳资生 周学伟 
国家社会科学基金重点项目(21ATJ009);湖南省教育厅重点科研项目(18A294)资助课题。
文章采用最新发展的QFVAR(Quantile Factor VAR)模型,借助市场因子消除误差项中的横截面相关性,从而研究中国36家上市金融机构间的特质风险关联,并通过分位数回归估计,考察了金融机构间的均值风险传染和尾部风险传染,最后从风险溢出和...
关键词：特质风险 金融机构 尾部关联 因子结构 分位数回归 
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