特质风险

作品数：56被引量：545H指数：11
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相关作者：花冯涛陈作华黄波刘鹏田益祥更多>>
相关机构：东北财经大学南京理工大学安徽师范大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《管理世界》《经济研究导刊》《经济与管理评论》更多>>
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信息挖掘还是噪声交易:债券特质风险如何影响信用利差?被引量：11
《统计研究》2021年第6期86-101,共16页周聪 张宗新 
国家自然科学基金面上项目“基于机器学习算法优化的中国资本市场系统性风险监测、预警与管控研究”(72073035)
特质风险向债券市场传递风险的方式,直接关系到债券定价逻辑和系统性金融风险防范。本文选取交易所公司债数据,从投资者信息挖掘行为和非理性交易行为出发,研究债券特质风险对信用利差的传导效应与传导机制,并从违约视角探索特质风险产...
关键词：债券特质风险 信用利差 信息挖掘 噪声交易 违约事件 
非完备市场欧式期权无差别定价研究被引量：2
《湖南大学学报（自然科学版）》2011年第9期87-92,共6页罗琰 杨招军 张维 
国家自然科学基金资助项目(70971037);江苏省高校青蓝工程项目;南京审计学院青年课题资助项目(NSK2009/C06)
研究不完备市场中最大化期望消费效用准则下的最优消费/投资决策及期权定价问题.在标的资产价格服从几何均值回复变化的假设下,利用随机动态规划理论及消费效用无差别定价原理得到了最优消费/投资策略以及标的资产不可交易的欧式期权价...
关键词：消费效用无差别定价 几何均值回复过程 非完备市场 特质风险 
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