云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 条件VAR

条件VAR: 作品数：22被引量：160H指数：8; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：叶五一缪柏其肖春来胡心瀚柴文义更多>>; 相关机构：中国科学技术大学北方工业大学中国科学院数学与系统科学研究院首都经济贸易大学更多>>; 相关期刊：《系统科学与数学》《数学的实践与认识》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金安徽省自然科学基金创新研究群体科学基金更多>>

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基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析被引量：13: 《系统工程理论与实践》2010年第2期298-304,共7页胡心瀚叶五一缪柏其; 国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金(70821001);安徽省自然科学基金(090416245);教育部科学技术研究重大项目(309017); 分别使用包含"天数变量"的Log-ACD和Copula模型对股票的连涨和连跌收益率的边缘分布以及二者的联合分布进行了拟合,检验结果表明该模型拟合的效果要优于传统方法.对上证180指数数据做了实证研究,并使用条件VaR对股票连涨连跌收益率进行...; 关键词：上证180指数 Copula—ACD模型条件VAR