条件VAR

作品数：22被引量：160H指数：8
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相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：叶五一缪柏其肖春来胡心瀚柴文义更多>>
相关机构：中国科学技术大学北方工业大学中国科学院数学与系统科学研究院首都经济贸易大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《数学的实践与认识》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
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条件VaR和条件CVaR的核估计及其实证分析被引量：7
《数理统计与管理》2016年第2期232-242,共11页黄金波 李仲飞 姚海祥 
国家自然科学基金重点项目(71231008);国家自然科学基金项目(71371199;71471045);中国博士后科学基金(2014M562246;2014M560658);广东省自然科学基金博士启动项目(2014A030310305;2014A030310195);广东省普通高校特色创新项目(人文社科类);中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80896);广州市哲学社会科学规划项目(14G42;15Q20)
VaR和CVaR是目前两种主流风险度量工具。条件VaR和条件CVaR是基于市场风险因子在已知条件(或信息)下的分布来计量和测算VaR和CVaR,能够及时地根据变化的条件来重新估计风险进而进行有效的风险管理,是对传统的基于边际分布的VaR和CVaR指...
关键词：条件VAR 条件CVaR 非参数核估计 中国A股市场 
基于经验分布的条件VaR计算方法研究被引量：3
《数理统计与管理》2005年第5期92-95,共4页肖春来 柴文义 章月 
本文以基于股票价格的条件收益率为出发点,研究在不能确定价格P与收益率R的联合分布类型时,利用历史数据刻画其经验条件概率分布函数,并据此测算一定价格水平下的VaR值。本文的研究重点在于如何确定能近似描述价格Pt时收益率分布特征的...
关键词：条件收益率 VAR 条件VAR 
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