条件风险价值

作品数：425被引量：3094H指数：30
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基于条件风险价值的含风电多区域机组组合模型
《电气传动》2023年第1期52-58,共7页殷永亮 吴琼 张建平 张衡 程浩忠 张啸虎 
国家重点研究发展计划(2016YFB0900100)。
随着风电装机及并网规模不断扩大,通过联络线将电网互联可以在更广范围内对其消纳,但风电出力的不确定性造成系统运行风险增加。为了平衡电网互联的多区域机组组合运行经济性和风险损失,在多区域机组组合中引入条件风险价值对风险进行量...
关键词：电网互联 条件风险价值 多区域机组组合 联络线 不确定性 
不完全信息情形下确定两部制输电价格的风险谈判模型被引量：4
《电力系统自动化》2015年第22期59-67,共9页邹波 文福拴 周盈 金小明 董楠 吴鸿亮 
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2013CB228202);南方电网科学研究院科研项目(KKY2012-015)~~
为促进跨省区输电交易的健康与可持续发展,针对联网送电的跨省区输电工程,宜采用两部制输电定价。对在两部制输电定价过程中如何确定容量费用所占比例的问题,现有方法一般根据经验确定,不能很好应对由于实际输电量不确定而导致的收益过...
关键词：跨省区输电交易 两部制输电价格 容量费用比例 不完全信息 谈判 条件风险价值(CVaR) 
电力市场环境下燃煤电厂电煤库存优化的CVaR模型被引量：17
《电力系统自动化》2014年第4期51-59,共9页杨甲甲 何洋 邹波 尚金成 李文启 文福拴 
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2013CB228202);国网河南省电力公司科技项目~~
电煤供给和库存是燃煤电厂十分关注的问题。为避免由于电煤供应中断而影响正常发电,燃煤电厂必须具备一定量的电煤储备。在电力市场环境下,电煤价格和发电上网电价都具有不确定性。为了在保证一定的收益率水平上最小化与收益相关的风险...
关键词：电力市场 电煤库存 优化 条件风险价值(CVaR) 不确定性 
基于走行时间鲁棒可靠性的随机交通均衡问题被引量：3
《交通运输系统工程与信息》2012年第2期76-84,97,共10页孙华 高自友 
国家自然科学基金(71131001);国家973计划(2012CB725400)
在基于走行时间可靠性的交通均衡问题中,普遍存在假设是引起走行时间变异的O-D(Origin-Destination)需求或路段通行能力的概率分布是精确已知的。然而,现实中这些概率分布很难精确获得.本文放松这个假设而仅要求知道O-D需求的前m阶矩(这...
关键词：系统工程 随机交通均衡问题 最坏风险价值 最坏条件风险价值 鲁棒分位走行时间 鲁棒超过期望走行时间 变分不等式 
基于2层规划并计及风险的配电网最优购售电模型被引量：12
《电力自动化设备》2008年第12期64-67,共4页雷霞 刘俊勇 杨可 谢连方 
国家973计划资助项目(2004CB217905)~~
购电侧采用基于条件风险价值(CVaR)法建立的以风险最小为目标的数学模型,以确定配电公司最优购电比例和风险成本;售电侧考虑交易过程中的随机量,建立随机机会约束规划模型以确定最优销售电价。建立2层规划模型,把配电公司利润最大化作...
关键词：2层规划 实时销售电价 风险 条件风险价值 随机规划 
一种改进的OPA模型及大停电风险评估被引量：44
《电力系统自动化》2008年第13期1-5,57,共6页梅生伟 何飞 张雪敏 夏德明 
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(200493217902);国家自然科学基金资助项目(50525721,50595411)~~
提出了一种改进的OPA模型,该模型由内外2层循环组成,其中内循环综合考虑电网潮流、调度、自动化和继电保护等因素的影响,能够描述系统的快动态;外循环则计及电网升级、运行方式、规划等因素的作用,能够刻画电网长期慢动态行为。进一步...
关键词：OPA模型 风险价值 条件风险价值 
现货市场中考虑系统运行约束的发电投资风险估计被引量：7
《中国电机工程学报》2008年第13期99-105,共7页周辉 侯云鹤 吴耀武 宿吉锋 熊信银 毛承雄 
国家重点基础研究发展计划项目(973项目)(2004CB-217900);国家自然科学基金重点项目(50337010);中国博士后科学基金项目(20060390045)~~
提出一种在现货市场下对发电资产做实物期权估计和风险评估的改进模型。利用修正后的中值回复模型来描述电价随机过程,该模型考虑了波动性、不确定性和多重周期性等电价特性。在发电商有功优化输出模型中加入系统运行约束。基于上述电...
关键词：实物期权 现货市场 运行约束 蒙特卡罗模拟 风险价值 条件风险价值 
电力市场环境下计及风险的发电公司中期运行规划被引量：1
《电力自动化设备》2008年第7期1-6,共6页鲁刚 文福拴 钟志勇 黄杰波 
国家重点基础研究项目(973)资助(2004CB217905);教育部新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-04-0818);香港理工大学-浙江大学博士生联合培养计划资助(G-U096)~~
在电力市场环境下,发电公司需要对中期运行进行合理规划,以最大化其售电收益。在进行中期规划时,需要综合考虑其在现货市场和合约市场的售电策略,以及检修计划的合理安排,并采用适当方法管理风险。通过采用条件风险价值(CVaR)模型度量...
关键词：中期运行规划 条件风险价值 现货市场 合约市场 发电检修计划 
基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用被引量：7
《电力系统自动化》2007年第21期20-25,共6页刘嘉佳 刘俊勇 田立峰 张力 都亮 
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2004CB217905)~~
提出了一种基于分位数的条件风险价值(CVaR)方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险,在蒙特卡罗模拟条件下,给出相应的发电收益率表达式,对模型进...
关键词：电力市场 多期投标组合 多风险分析 分位数 条件风险价值 
CVaR风险度量模型在单期发电权交易中的应用被引量：11
《四川大学学报（工程科学版）》2007年第1期160-165,共6页刘嘉佳 刘俊勇 
国家重点基础研究发展计划(国家973计划)专项资助项目(2004CB217905)
为了研究电力市场环境下发电量在发电权交易市场中的分配比例问题,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,把发电权交易市场分配的电量作为一种无风险资产,建立了带有CVaR约束的期望收益最大化的投标组合模型,讨论发电商的单期发电权交易...
关键词：电力市场 发电权交易 单期 投标组合 条件风险价值 
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