条件风险价值

作品数：425被引量：3094H指数：30
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基于机会约束的单服务台就诊预约调度优化
《系统工程理论与实践》2024年第10期3400-3417,共18页韦金香 胡照林 罗俊 
国家自然科学基金(72071148);国家自然科学基金重点项目(72031006)。
随着社会的发展,能够提高医疗服务质量的预约调度管理越来越受到医疗机构运营管理者的重视.本文研究了单服务台就诊的预约调度问题,考虑了服务台对每个患者的服务时长具有随机性;为了保证医疗服务人员的工作质量,本文利用概率约束控制...
关键词：预约调度 机会约束 Gaussian分布 条件风险价值 梯度方法 Benders分解算法 
考虑动态功率调节裕度的高比例风电系统水-火-荷分布鲁棒优化调度被引量：9
《系统工程理论与实践》2021年第9期2327-2337,共11页杨洪明 刘俊鹏 梁芮 廖圣桃 
国家自然科学基金重点资助项目(71931003,72061147004);湖南省科技厅研究项目(2019WK2011,2019GK5015)。
具有随机性、波动性的风电大规模接入给电网安全调度带来严峻挑战.针对风电反调峰性和不确定性,本文提出考虑动态功率调节裕度的水-火-荷分布鲁棒优化调度方法.首先,针对风电和负荷双重不确定的概率分布难以准确估计的特点,提出净负荷(...
关键词：高比例风电系统 动态功率调节裕度 分布鲁棒优化 条件风险价值 
基于条件风险价值的智能区域代理商报价策略及EV充电管理被引量：7
《系统工程理论与实践》2018年第8期1994-2005,共12页邱朵 杨洪明 赖明勇 
国家自然科学基金(71331001,71420107027,91547113);湖南省科技计划项目(2017CT5015)~~
智能区域代理商整合区域内电动汽车（electric vehicle，EV）参与电力市场交易，然而在联营市场（包括日前和实时市场）交易机制下，联营市场电价的随机性增加了代理商的市场交易风险．基于此，提出了以联营市场条件期望购电成本最小为...
关键词：智能区域代理商 报价策略 EV充电管理 条件风险价值 蒙特卡罗模拟 
两种基于CVaR准则的供应链返利与惩罚契约研究被引量：18
《系统工程理论与实践》2015年第7期1666-1677,共12页李建斌 余牛 刘志学 
国家自然科学基金面上项目(71171088);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0228);华中科技大学优青培育项目(2014YQ002);湖北省科技计划软科学类项目(2014BDF112)
研究随机需求下,当零售商是风险厌恶时两种不同类型的供应链返利与惩罚契约,即基于零售商的订货量(ORP)或基于产品的实际销量(SRP)进行的返利与惩罚,并与零售商是风险中立时的情形进行对比.研究表明,与传统SRP契约不同的是,如果制造商...
关键词：风险厌恶 条件风险价值 返利与惩罚 协调 供应链契约 
供需随机的OEM供应链在风险厌恶下的协调决策被引量：14
《系统工程理论与实践》2015年第5期1123-1132,共10页陈志明 陈志祥 
国家自然科学基金(71372154;70972079);广东金融学院校级研究项目(14XJ02-14)
在OEM(original equipment manufacturer)供应链中,随机供应会产生缺货的风险,随机需求会导致误判订单的风险.为了降低这些风险给OEM供应链造成的损失,基于CVaR风险度量准则建立了一个风险厌恶的品牌企业和一个风险中性的OEM供应商的Sta...
关键词：供应链协调 博弈 风险厌恶 条件风险价值 
突发事件环境下风险厌恶型报童博弈模型被引量：13
《系统工程理论与实践》2015年第3期598-607,共10页冯艳刚 吴军 
国家自然科学基金(71072157;71372195);安徽省高校省级自然科学基金(KJ2014ZD21);文物保护领域科技评价研究国家文物局重点科研基地(北京化工大学)
在考虑突发事件导致决策者风险厌恶的情况下,研究了一个风险厌恶型的报童博弈模型.两个零售商分别出售两种具有可替代性的商品中的一种,当其中一种商品缺货时,顾客会以一定的概率选择另一种商品作为替代品.由于两种商品可以相互替代,两...
关键词：突发事件 报童模型 替代产品 条件风险价值 纳什均衡 
考虑DNCVaR-利润-客户满意度的分销网络设计多目标优化模型被引量：12
《系统工程理论与实践》2012年第10期2154-2162,共9页钟昌宝 魏晓平 聂茂林 姜殿玉 
国家自然科学基金(70871051;70772009);教育部人文社会科学研究规划项目(10YJA630223);"青蓝工程"资助
借鉴金融工程中条件风睑价值理论,提出了分销网络条件风睑价值的概念和计算公式,并用之度量分销网络风险水平.构建了以DNCVaR、利润、客户满意度为目标的分销网络设计多目标优化模型.该模型不仅能体现供应链核心企业风险偏好度,而且还...
关键词：分销网络设计 分销网络条件风险价值 多项式目标优化技术 多目标优化模型 
基于WCVaR风险控制的投资组合被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第5期69-75,共7页高建伟 边念怡 
国家自然科学基金(70501010);北京市自然科学基金(9072009);教育部人文社科基金(07JC90025);北京市优秀人才计划项目(20071D1600900432)
将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对整个投资过程进行风险控制的目标模型以及动态投资组合优化模型.利用向量自回归和蒙特卡罗模拟方法给出计...
关键词：随机规划 投资策略 最坏情景条件风险价值 向量自回归 
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