铜期货

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我国金属铜期货市场的套期保值功能分析
《商场现代化》2017年第4期129-130,共2页叶紫清 
随着经济的不断发展,我国的资本市场逐渐成熟,期货市场已经发展成为最成熟的金融衍生品市场。套期保值是期货市场的基本功能,能够作为规避市场波动的一种重要途径。本文以金属铜期货市场为研究对象,利用OLS模型、B-VAR模型和ECM模型,通...
关键词：铜期货 期货市场 套期保值 
上海期货交易所铜期货的国际价格影响能力研究
《商场现代化》2015年第23期243-244,共2页宋仕豪 
通过对SHEF、LME、COMEX,三个市场自2009年1月5日至2015年3月6之间的铜期货合约价格进行实证研究发现:国际铜期货市场价格走势趋同,伦敦市场仍处于铜期货价格主导地位,其次为上海市场,纽约市场的影响力最小,前两者的国际价格影响力差异...
关键词：期货市场 国际价格 计量经济学模型 
上海期货交易所铜期货的国际价格影响能力研究
《商场现代化》2015年第21期6-7,共2页宋仕豪 郭晓允 
通过对SHEF、LME、COMEX,三个市场自2009年1月5日至2015年3月6之间的铜期货合约价格进行实证研究发现:国际铜期货市场价格走势趋同,伦敦市场仍处于铜期货价格主导地位,其次为上海市场,纽约市场的影响力最小,前两者的国际价格影响力差异...
关键词：期货市场 国际价格 计量经济学模型 
基于Copula-CoVaR模型的次贷危机前后伦铜和沪铜期货市场的风险溢出效应研究被引量：1
《商场现代化》2015年第19期80-81,共2页沈丹薇 
校级课题<基于GARCH-Copular-CoVaR模型的PTA期货与原油期货的风险溢出效应研究>的阶段性研究成果
本文运用Copula-Co Va R模型来检验在次贷危机的背景下,伦铜和沪铜期货市场之间的风险溢出效应。实证结果表明,伦铜和沪铜期货市场之间存在着积极的相互溢出效应,这意味着伦铜上涨将导致沪铜上涨,反之亦然。沪铜对伦铜的依赖性显示了厚...
关键词：风险溢出 铜期货 CoVaR值 COPULA函数 
沪铜期货市场发现价格效率程度的实证研究被引量：1
《商场现代化》2015年第17期264-266,共3页魏晓晨 李东泽 
期货市场所拥有的发现价格和风险规避两个功能,是其他金融市场所不具有的,相比较期货的风险规避功能,发现价格功能就显示了旺盛的生命力。本文利用误差修正模型、协整检验、冲击响应分析、格兰杰因果检验和误差分解分析等方法,依据上海...
关键词：期货价格 现货价格 发现价格 
铜期货市场的国际关联性研究——基于中、英、美三国的实证分析
《商场现代化》2014年第16期32-33,共2页帅加琴 吴振信 
运用协整检验、向量误差修正模型、方差分解和脉冲响应函数等方法研究中、英、美铜期货价格关联性。结果表明:SHFE、LME和COMEX的铜期货价格存在长期均衡关系,总方差中来自于上海、伦敦和纽约交易所的分别为39.01%、60.43%和0.56%;脉冲...
关键词：铜期货 国际关联性 向量误差修正模型 方差分解 脉冲响应 
沪铜期货价格影响因素实证研究!!被引量：1
《商场现代化》2012年第16期95-96,共2页张昭 刘亚铮 
沪铜期货价格受国际国内因素的影响日益显著,沪铜期货价格的影响因素有宏观经济因素、汇率因素、现货价格、相关市场、相关商品等。研究表明,沪铜期货价格受到3月LME铜期货价格、美元指数及沪铜现货价格影响显著。
关键词：沪铜期货价格 相关性分析 回归分析 
我国铜期货价格和现货价格协整关系分析被引量：5
《商场现代化》2007年第05X期59-60,共2页程淑芳 
2006河海大学常州校区青年科技基金项目(06B004-05)
本文采用协整检验方法,对上海期货交易所铜期货价格与现货价格之间是否存在协整关系进行实证分析,结果表明铜期货价格和现货价格之间不存在协整关系。针对实证研究的结果,分析了出现这种结果的原因,并探讨我国铜期货市场、现货市场上存...
关键词：期货 现货 协整 
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