投资组合决策

作品数：25被引量：45H指数：3
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：胡支军周鑫邹怿高莹于淑静更多>>
相关机构：华南师范大学东北大学天津大学武汉理工大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《工程管理学报》《计算机应用研究》《现代管理科学》更多>>
相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金广东省软科学研究计划贵州省教育厅高等学校人文社会科学研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=模糊系统与数学x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差投资组合决策被引量：2
《模糊系统与数学》2021年第3期59-70,共12页曾永泉 张鹏 
广东省软科学项目(2019A101002052,2019A101002066);广东省社科项目(GD19CGL32);国家自然科学基金资助项目(71271161);湖北省技术创新专项软科学项目(2019ADC030)。
为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差。考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差的投资组合模型,并运用离散近似迭代法求解。通过实证研究分别对风险资产卖空比例...
关键词：多阶段投资组合 均值-绝对偏差 不确定性理论 限制性卖空 离散近似迭代法 
具有范数约束的随机模糊最小方差投资组合决策被引量：3
《模糊系统与数学》2020年第5期65-76,共12页张鹏 黄梅雨 
广东省软科学项目(2018A070712030;2019A101002052;2019A101002066);广东省社科项目(GD19CGL32);国家自然科学基金资助项目(71271161)
基于Markowitz现代投资组合理论,本文首先将证券收益定义为随机模糊变量,用其方差来度量投资组合的风险。在考虑不同交易成本和估计误差存在的情况下,本文提出了具有权重范数约束的最小方差随机模糊投资组合模型,并在其目标函数中引入...
关键词：不确定性建模 权重范数约束 P-范数交易成本 最小方差模型 旋转算法 
具有现实约束的不确定均值—机会投资组合决策被引量：2
《模糊系统与数学》2018年第3期94-110,共17页龚荷珊 张鹏 彭璧玉 
国家自然科学基金资助项目(71271161);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(185215001)
本文将风险资产的收益看作梯形不确定变量,用机会约束表示风险控制(投资组合的实际收益低于预设的收益这一事件成立的机率不超过某一置信水平)。考虑最小交易量限制、基数约束、交易成本、借款约束和上下界约束,文章提出不确定均值——...
关键词：投资组合 均值-机会 不确定性理论 最小交易量限制 遗传算法 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部