投资组合决策

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基于高维混频D-Vine Copula的投资组合决策
《系统科学与数学》2025年第2期376-397,共22页王未卿 李雨晴 汪刘凯 李梦婷 付泽益 
国家自然科学基金资助项目(72301025,72072010);中央高校基本业务经费(FRF-TP-22-060A1,FRF-BR-23-08B);北京市社科基金(23GLB022)资助课题。
考虑到大数据背景下混频数据信息对于高维资产投资组合的影响,文章在Vine Copula框架下引入混频信息,将混频数据采样模型MIDAS代入高维D-Vine Copula中,提出基于高维混频D-Vine Copula的CVaR组合投资决策模型,从而同时应对Copula框架下...
关键词：组合投资 高维混频D-Vine Copula 最小CVaR模型 个股相依性 新能源市场 
基于分类共识的基金团队投资组合决策
《管理科学与工程》2024年第1期185-192,共8页刘楠 程栋 
投资组合问题是基金行业研究的热点,且团队投资模式因能有效降低极端风险而成为近年来基金投资的主流方向。然而,现有投资组合研究大多基于经典的收益–风险模型,对于基金团队这种群体投资模式可能并不完全适用。据此,本文从群体分类共...
关键词：群决策 分类共识 投资决策 基金团队 
基于LSTM的两阶段均值-CVaR投资组合决策
《华南师范大学学报（自然科学版）》2023年第5期93-102,共10页张鹏 杨洋 李璟欣 曾永泉 
国家自然科学基金项目(71271161);广东省社科项目(GD19CGL32)。
文章提出了一种基于长短期记忆网络(Long-short Term Memory network,LSTM)的两阶段均值-CVaR投资组合模型(LSTM+CVaR)。该模型在第一阶段采用LSTM预测股票收益并对股票进行选择;在第二阶段运用均值-CVaR模型来确定所选股票的投资比例...
关键词：投资组合 均值-CVAR 深度学习 长短期记忆网络 股票预测 
基于混合治愈模型的网络借贷投资组合决策模型与实证研究被引量：1
《系统科学与数学》2023年第5期1138-1156,共19页万洁 郝俊 
国家自然科学基金(72201265);博士后科学基金(2022M723105);中央高校基本科研业务费专项资金(E2E40803);中国科学院大学数字经济监测预测预警与政策仿真教育部哲学社会科学实验室(培育)基金资助课题。
作为互联网消费金融的一种新型模式,P2P借贷(peer-to-peer lending)凭借其高回报与低门槛的特点,吸引了众多投资者与借款人的关注.如何有效地实现在P2P平台贷款的投资组合决策,为不同投资者提供最佳投资方案极为重要.文章将投资组合决...
关键词：投资组合优化 混合治愈模型 P2P网络借贷 互联网消费金融 
消纳保障机制下增量配售电公司的投资组合决策被引量：3
《电力建设》2021年第10期139-148,共10页李金城 蒋轶澄 江海龙 王海超 林振智 文福拴 
国家重点研发计划资助项目(2016YFB0901100)。
在可再生能源电力消纳保障机制中明确将增量配售电公司纳入消纳责任考核主体。这样,研究消纳责任下增量配售电公司的最优投资决策对其经营发展、消纳保障机制的设计与完善均具有重要意义。在此背景下,文章提出了一种基于投资组合理论和...
关键词：可再生能源发电 消纳保障机制 投资组合理论 展望理论 投资组合决策模型 
限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差投资组合决策被引量：2
《模糊系统与数学》2021年第3期59-70,共12页曾永泉 张鹏 
广东省软科学项目(2019A101002052,2019A101002066);广东省社科项目(GD19CGL32);国家自然科学基金资助项目(71271161);湖北省技术创新专项软科学项目(2019ADC030)。
为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差。考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差的投资组合模型,并运用离散近似迭代法求解。通过实证研究分别对风险资产卖空比例...
关键词：多阶段投资组合 均值-绝对偏差 不确定性理论 限制性卖空 离散近似迭代法 
基于改进模糊神经推理的武器装备系统组合决策被引量：2
《计算机应用研究》2020年第11期3241-3245,共5页李瑞阳 何明 王智学 邓巧雨 
国家重点研发计划资助项目;国家自然科学基金资助项目;国家杰出青年基金资助项目。
针对武器装备系统组合决策问题,提出了一种新的基于自适应模糊神经推理的组合决策模型。首先用由高斯函数表示的模糊集定量描述武器系统的作战效能和敏捷性;接着基于波士顿投资组合矩阵进行武器系统模糊分类,建立自适应神经网络;最后利...
关键词：体系 投资组合决策 模糊神经推理 波士顿投资矩阵 鸟群算法 
具有范数约束的随机模糊最小方差投资组合决策被引量：3
《模糊系统与数学》2020年第5期65-76,共12页张鹏 黄梅雨 
广东省软科学项目(2018A070712030;2019A101002052;2019A101002066);广东省社科项目(GD19CGL32);国家自然科学基金资助项目(71271161)
基于Markowitz现代投资组合理论,本文首先将证券收益定义为随机模糊变量,用其方差来度量投资组合的风险。在考虑不同交易成本和估计误差存在的情况下,本文提出了具有权重范数约束的最小方差随机模糊投资组合模型,并在其目标函数中引入...
关键词：不确定性建模 权重范数约束 P-范数交易成本 最小方差模型 旋转算法 
智能投顾在中国被引量：3
《软件和集成电路》2019年第4期66-77,共12页埃森哲 
中国的智能投顾提供商面对着五大挑战:投资者教育欠缺、智能化程度较低、人工服务欠缺、监管政策不确定和盈利模式模糊。财富管理与新兴金融科技的结合,使得财富管理行业正在进入新的阶段—智能财富管理。近几年全球出现的智能投顾模式...
关键词：投资组合决策 初创公司 传统金融机构 财富管理行业 客户洞察 
具有现实约束的不确定均值—机会投资组合决策被引量：2
《模糊系统与数学》2018年第3期94-110,共17页龚荷珊 张鹏 彭璧玉 
国家自然科学基金资助项目(71271161);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(185215001)
本文将风险资产的收益看作梯形不确定变量,用机会约束表示风险控制(投资组合的实际收益低于预设的收益这一事件成立的机率不超过某一置信水平)。考虑最小交易量限制、基数约束、交易成本、借款约束和上下界约束,文章提出不确定均值——...
关键词：投资组合 均值-机会 不确定性理论 最小交易量限制 遗传算法 
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