投资组合决策

作品数：25被引量：45H指数：3
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相关作者：胡支军周鑫邹怿高莹于淑静更多>>
相关机构：华南师范大学东北大学天津大学武汉理工大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《工程管理学报》《计算机应用研究》《现代管理科学》更多>>
相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金广东省软科学研究计划贵州省教育厅高等学校人文社会科学研究项目更多>>
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基于高维混频D-Vine Copula的投资组合决策
《系统科学与数学》2025年第2期376-397,共22页王未卿 李雨晴 汪刘凯 李梦婷 付泽益 
国家自然科学基金资助项目(72301025,72072010);中央高校基本业务经费(FRF-TP-22-060A1,FRF-BR-23-08B);北京市社科基金(23GLB022)资助课题。
考虑到大数据背景下混频数据信息对于高维资产投资组合的影响,文章在Vine Copula框架下引入混频信息,将混频数据采样模型MIDAS代入高维D-Vine Copula中,提出基于高维混频D-Vine Copula的CVaR组合投资决策模型,从而同时应对Copula框架下...
关键词：组合投资 高维混频D-Vine Copula 最小CVaR模型 个股相依性 新能源市场 
基于混合治愈模型的网络借贷投资组合决策模型与实证研究被引量：1
《系统科学与数学》2023年第5期1138-1156,共19页万洁 郝俊 
国家自然科学基金(72201265);博士后科学基金(2022M723105);中央高校基本科研业务费专项资金(E2E40803);中国科学院大学数字经济监测预测预警与政策仿真教育部哲学社会科学实验室(培育)基金资助课题。
作为互联网消费金融的一种新型模式,P2P借贷(peer-to-peer lending)凭借其高回报与低门槛的特点,吸引了众多投资者与借款人的关注.如何有效地实现在P2P平台贷款的投资组合决策,为不同投资者提供最佳投资方案极为重要.文章将投资组合决...
关键词：投资组合优化 混合治愈模型 P2P网络借贷 互联网消费金融 
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