代理变量

作品数：44被引量：109H指数：6
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波动率合格代理变量的必要条件及其非参数检验被引量：1
《统计与信息论坛》2018年第10期43-48,共6页施雅丰 应婷婷 史彦龙 范奎奎 
浙江省教育厅一般科研项目<股市技术分析交易与市场波动率的相关性研究>(Y201635394);宁波市软科学项目<进口食品安全问题对消费者购买行为的影响因素分析及对策研究--基于风险认知和信任视角>(2017A10113);国家自然科学青年基金项目<新视觉模型下非完整移动机器人同时镇定和跟踪控制研究>(61503205)
在较弱的假设下导出合格波动率代理变量的必要条件,并借助重抽样技术构建了检验该必要条件的非参数方法。用其进行中外股指高频数据的实证研究表明:对于中国股指的数据,采用"已实现波动率"作为代理变量违背了上述必要条件而有不适合作...
关键词：波动率 代理变量 已实现波动率 高频数据 
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