期货与现货价格

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铁矿石期货与现货价格波动相关性研究——基于铁矿石期货国际化前后的比较分析被引量：2
《价格理论与实践》2020年第10期75-78,177,共5页刘欣 
吉林省科技厅项目“吉林省新型农村合作金融规范发展研究”项目编号:2020LY410W21;长春大学科研培育项目“农业供应链金融推动吉林省农业产业化问题研究”,项目编号:2020JBC10W25。
本文选取2013年10月至2020年10月3035组铁矿石期现货价格数据,以2018年5月铁矿石期货国际化前后为节点,运用脉冲响应函数和方差分解等方法,实证分析铁矿石期货国际化前后铁矿石期货与现货价格波动相关性的变化,研究结论表明:铁矿石期现...
关键词：铁矿石 铁矿石期货 铁矿石期货国际化 境外交易者 
煤炭期货与现货价格指数联动关系研究被引量：4
《价格理论与实践》2020年第2期103-106,175,共5页司传煜 
煤炭是我国比较重要的基础能源产品。本文以动力煤期现货价格指数为例,探究煤炭期现货价格的相互关系,运用协整检验、Granger因果关系检验、方差分解、状态空间模型估计等多元时间序列分析方法,研究两类价格指数的相互关系发现:动力煤...
关键词：动力煤价格指数 煤炭期货价格 煤炭现货价格 期现货价格联动 
大豆期货与现货价格传导关系研究被引量：2
《价格理论与实践》2019年第12期108-111,共4页周静 章云鹏 刘群 
江西省社科基金项目,基于会计处理视觉研发流程优化研究(15GL32);教育部人文社会科学研究规划基金“金融资产价格和货币政策反应”(17YJA790078).
本文以2008年1月—2019年6月大豆现货与期货价格数据为分析对象,运用误差修正模型、协整检验等方法对大豆期现货价格之间的传导关系进行实证分析。结果显示:两种市场价格存在双向传导关系,大豆期现货价格传导关系中期货价格占据主导,期...
关键词：大豆期货价格 大豆现货价格 价格传导 
我国黄金期货与现货价格动态关系研究——基于集合经验模态分解和状态空间模型的分析被引量：1
《价格理论与实践》2019年第6期112-115,共4页唐国强 屈慧芳 劳齐莹 
国家自然科学基金项目（61703117）;广西空间信息与测绘重点实验室项目（15-140-07-33）;广西空间信息与测绘重点实验室项目（16-380-25-20）
黄金市场作为金融市场的“天然避风港”,能否有效发挥避险功能关系到整个金融市场的稳定。本文采用EEMD方法将2008-2018年的黄金期货与现货价格分解成频率不同的分量,重构短期、中长期分量和趋势项,从时频视角进行分析,构建状态空间模...
关键词：黄金期货 黄金现货 上海黄金交易所 EEMD方法 状态空间模型 
铁矿石期货与现货价格波动特征研究——基于铁矿石指数定价机制下的分析被引量：9
《价格理论与实践》2017年第6期118-121,共4页洪水峰 孙园园 杨雅心 
国土资源部地质调查项目:中国能源与矿产资源安全动态评价与决策支持系统建设目2017年度项目资助
在铁矿石指数定价机制背景下,全球铁矿石价格波动频率和幅度逐渐扩大。本文通过构建广义自回归条件异方差(GARCH)模型,拟合分析了铁矿石现货价格和期货价格的波动特征,对比分析各模型的拟合效果,寻求出最佳的拟合模型。研究结果表明:铁...
关键词：铁矿石价格 铁矿石指数 铁矿石定价机制 铁矿石期货市场 
我国黄金期货与现货价格关系的研究被引量：14
《价格理论与实践》2016年第10期120-123,共4页闫杰 姜忠鹤 卢小广 
安徽省教育厅2015年高校人文科学研究一般项目<安徽省钢铁企业低碳供应链的创新研究>;项目编号WT2015sk005;安徽省高等学校2016年省级教学研究项目<数据分析方法与实务课程体系建设>;校级质量工程项目:<社会经济调查方法与实务>应用型课程建设
黄金期货在我国已上市八年,在当前美元逐渐走强,黄金市场波动风险加剧的背景下,检验黄金期货与现货市场价格间的关系,对于更好地发挥期货市场价格发现功能以及规避风险的作用,显得尤为重要。因此,本文以我国上海期货交易所(SHFE)黄金(Au...
关键词：黄金现货价格 黄金期货价格 协整关系 格兰杰成因 
我国菜籽油期货与现货价格关系实证研究被引量：2
《价格理论与实践》2015年第4期80-82,共3页何玉梅 李濛 吴鸿波 
四川省科技计划基金资助项目的阶段成果。项目名称"开放条件下保障我省食用植物油安全的对策研究(课题编号2012ZR0042)"
本文选取郑州商品交易所菜籽油日度期货与现货价格为研究对象,基于VAR模型对二者之间的相互关系进行实证研究。研究结果表明,菜籽油期货价格与现货价格间存在着长期均衡关系,期货市场与现货市场价格趋势表现出正向相关性和趋势一致性,...
关键词：菜籽油 期货价格 现货价格 VAR理论 实证研究 
我国鸡蛋期货与现货价格关系的实证研究被引量：17
《价格理论与实践》2014年第6期99-101,共3页李凯 张传奇 马俊宇 周小杰 
北京市青年英才计划(YETP0396);中央高校基本科研业务费青年人才培养基金(FRF-TP-12-117A)
作为中国首个禽畜产品期货,鸡蛋期货的上市有助于规避价格风险,增强整个行业的抗风险能力。本文通过对上市后我国鸡蛋期货与现货价格数据进行实证分析,发现期货和现货价格存在长期均衡与双向因果关系,说明鸡蛋期货市场已初步具备价格发...
关键词：鸡蛋期货 价格传导 格兰杰因果检验 脉冲响应函数 
我国焦炭期货与现货价格关联研究被引量：8
《价格理论与实践》2013年第10期71-72,共2页李俊峰 肖妍 陈璐 
2012年度重庆市社会科学规划一般项目"政府诱导型金融支持渝东南民族地区城镇化研究"--工业品定价对农村劳动力机会成本影响研究分课题(编号:2012YBJJ140)资助
本文对我国焦炭期货与现货价格数据进行实证分析,得出我国焦炭期货和现货价格间存在长期均衡关系,焦炭现货价格是期货价格的Granger原因,但焦炭期货价格对现货价格的引导作用并不明显。针对实证结果,本文最后给出了促进焦炭期货发展的...
关键词：焦炭期货 关联度 脉冲响应 
我国天然橡胶期货与现货价格关系研究——基于协整理论的实证分析被引量：8
《价格理论与实践》2013年第10期73-74,共2页桂俊煜 张彩虹 
研究我国天然橡胶期货与现货价格的互动关系,对于全面把握我国天然橡胶价格波动规律,完善我国天然橡胶市场定价体系有着重要的意义。本文利用2003-2013年我国天然橡胶期货市场与现货市场的每日价格数据,采用VAR模型、协整检验、因果关...
关键词：天然橡胶 价格关系 VAR模型 协整模型 
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