VAR理论

作品数：25被引量：69H指数：5
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VaR理论下房地产上市公司财务风险影响的问题研究
《中国集体经济》2022年第8期122-124,共3页钱桢 彭焱鑫 
江苏大学第19批大学生科研课题立项资助项目(项目编号:19C135)。
房地产作为我国经济发展不可或缺的一部分,房地产企业的发展往往促进了许多行业的繁荣和创新。但房地产业由于其工程周期长、资产负债率高,往往面临比其他企业更高的风险。文章以绿地控股上市公司为例,通过公司历史股价、财务报表等相...
关键词：房地产企业 VAR 财务风险 因子分析法 
基于VaR理论的综合能源零售市场最优策略
《电力建设》2021年第6期9-16,共8页郭祚刚 徐敏 李睿智 袁智勇 谈赢杰 陈柏沅 雷金勇 刘念 
南方电网公司科技项目(ZBKJXM20180209)。
随着综合能源系统推广,多能源供给-传输-使用耦合程度加深,用户用能形式逐渐多样化,能源市场改革形成的零售市场内涵不断丰富。传统单一能源独立供给-定价的零售市场不能有效引导用户用能、提高系统经济性,综合能源系统零售市场的定价...
关键词：综合能源零售市场 综合能源服务商 需求响应 风险价值 
国标视角下基于VaR理论的《金融风险管理》课程体系改革探索被引量：1
《知识经济》2020年第13期147-149,共3页李雪桐 
西安欧亚学院2018年度校级重点课程建设项目《金融风险管理》(编号:2018KC023)资助。
随着全球经济不稳定性增加与中国金融市场的进一步开放,金融机构所面临的经营风险急剧增加,对金融风险管理专业人才需求迫切。与之形成鲜明对比的是,训练有素、具备金融风险识别、度量与管理能力的专业人才供给却严重不足。因此,探索以...
关键词：金融风险管理 课程体系改革 VAR 国标 
浅谈基于在险价值的医院金融风险管理研究
《中文科技期刊数据库(全文版)社会科学》2019年第4期00051-00051,共1页刘晶 
医院的金融风险指的是医院由于负债会对医院内部经营产生影响,会让医院的盈利情况具有不确定的特性。站在医院财务风险的角度,可以将医院金融风险归为两大类,一是当医院负债的利息过重,造成医院盈利情况的不理想,二是当医院负债经营,容...
关键词：在险价值 VAR理论 资产流动性 
我国货币供应量与通货膨胀关系的VAR分析
《统计与管理》2018年第10期14-16,共3页任厚丞 
通货膨胀产生原因问题一直以来备受关注,国内外学者通过选取不同时段、运用不同模型得出了不同结论。为探讨近期我国货币供应量与通货膨胀之间的关系,本文基于VAR理论,通过选取2014年6月至2018年6月份相关数据进行实证研究,结果显示,货...
关键词：货币供应量 通货膨胀 VAR理论 
浅谈基于在险价值的医院金融风险管理研究被引量：2
《现代经济信息》2018年第21期269-269,共1页王智英 
本文主要研究基于在险价值的医院金融风险管理,首先探究计算在险价值的方法和特点,然后分析Va R理论在金融风险管理中的应用,接着探究医院经营风险及其影响因素,最后设想利用在险价值应用的优势实现医院资产流动性的增强,希望能为关注...
关键词：在险价值 VAR理论 资产流动性 
投资活动中风险偏好的度量与研究
《赤峰学院学报（自然科学版）》2017年第17期3-5,共3页杨雁雁 
投资者的活动离不开人的主观感受与对风险的偏好,本文首先从冯诺依曼的可测效用公理出发,引用期望效应函数来描述有风险偏好的投资人的投资效用,并从定常风险和非定常风险偏好的角度给出期望效用函数计算方法与风险偏好的度量.其次从风...
关键词：期望效用 风险偏好 VAR理论 预设风险偏好性质 
基于VaR理论的我国沪深股市风险度量研究
《财讯》2016年第18期131-131,共1页荀倩 
由于VaR理论能较为准确地度量金融市场风险，现已成为金融机构进行风险管理的重要方法。本文以沪深300指数为对象，采用历史模拟法和参数法对其进行分析，并进行返回检验。结果表明，相对历史模拟法。
关键词：VaR 沪深300指数 历史模拟法 参数法 返回检验 
我国菜籽油期货与现货价格关系实证研究被引量：2
《价格理论与实践》2015年第4期80-82,共3页何玉梅 李濛 吴鸿波 
四川省科技计划基金资助项目的阶段成果。项目名称"开放条件下保障我省食用植物油安全的对策研究(课题编号2012ZR0042)"
本文选取郑州商品交易所菜籽油日度期货与现货价格为研究对象,基于VAR模型对二者之间的相互关系进行实证研究。研究结果表明,菜籽油期货价格与现货价格间存在着长期均衡关系,期货市场与现货市场价格趋势表现出正向相关性和趋势一致性,...
关键词：菜籽油 期货价格 现货价格 VAR理论 实证研究 
基于ARMA-GARCH模型的股指波动压力测试情景设计研究被引量：2
《当代财经》2011年第11期71-79,共9页侯外林 
针对股指收益率时间序列某期间的异方差、尖峰厚尾以及序列自相关等特性,将ARMA模型与GARCH模型相结合,回归建模测算相关股指年度收益率VaR值,可以有效预测类似市场条件下股指的波动以及相伴概率。因此,在证券公司压力测试实践中,基于...
关键词：压力测试 时间序列模型 VAR理论 ARMA-GARCH模型 
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