大维

作品数：308被引量：224H指数：7
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大维不可观测变量的中国宏观经济不确定性测度研究被引量：23
《统计研究》2018年第10期44-57,共14页马丹 何雅兴 翁作义 
全国统计科学研究项目"中国宏观经济混频在线预测模型的开发与应用研究"(2017LY03);西南财经大学项目"光华英才工程"的资助
本文提出了利用大型统计数据直接测算中国宏观经济不确定性的方法。通过建立含有潜在不可观测变量的混频动态因子随机波动模型,利用1994—2017年60个月度统计指标和4个季度统计指标数据,测算了我国宏观经济的不确定性,结果表明:(1)我国...
关键词：宏观经济不确定性 不可观测变量 混频动态因子随机波动模型 
基于混合频率数据的大维协方差阵的估计及其应用被引量：3
《系统科学与数学》2017年第6期1532-1540,共9页刘丽萍 
国家社会科学基金项目(16CTJ013);贵州省教育厅2015年度普通本科高校自然科学研究项目(黔教合KY字[2015]423);2015年全国统计科学研究项目(2015LY19)资助课题
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使得协方差阵的估计较为困难.在文章的研究中,将高频数据和低频数据相结合,提出了基于混合频率数据的协方差阵的估计和预测模型——MFD模型,MFD模型在解决了维...
关键词：混合频率数据 MFD模型 大维协方差降 
基于动态收缩法的大维协方差阵的估计及其应用被引量：1
《统计与决策》2017年第10期26-29,共4页刘丽萍 何文宇 
国家社会科学基金青年项目(16CTJ013);全国统计科学研究项目(2015LY19);贵州省教育厅普通本科高校自然科学研究项目(黔教合KY字[2015]423)
文章将单因子协方差阵和样本协方差阵相结合,通过对它们进行最优加权平均,提出了新的协方差阵估计方法——动态加权收缩估计量(DWS)。该估计量一方面通过选择最优的权重来平衡协方差阵估计的偏差和误差;另一方面估计的是大维数据的动态...
关键词：大维协方差阵 动态加权收缩估计量 投资组合 
大维协方差阵的估计及其应用
《数学的实践与认识》2016年第20期1-9,共9页刘丽萍 王紫萍 
贵州省教育厅2015年度普通本科高校自然科学研究项目(黔教合KY字[2015]423);2015年全国统计科学研究项目(2015LY19);国家社会科学基金(16CTJ013)
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视.首先以风险因子为自变量,对股票收益率建立线性回归模型;然后通过引入惩罚函数将取值非常接近的回归系数归为一组,近而来估计大维数据的协方差阵,提出...
关键词：回归聚类算法 BM-CAR模型 大维协方差阵 
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