周日历效应

作品数：15被引量：66H指数：5
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周日历效应传递吗?——伦敦和上海黄金市场的比较被引量：5
《中国管理科学》2008年第S1期287-292,共6页肖倬 郭彦峰 
首次系统探讨上海黄金市场从成立(2002年10月30日)至2007年6月29日期间收益和波动的周日历效应,并进一步研究与同期伦敦黄金市场周日历效应之间的关系。结果表明:上海黄金市场存在收益周一、周四正效应,波动周一、周三、周五高效应和周...
关键词：黄金市场 周日历效应 传递性 修正GJR-GARCH模型 
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