鞅过程

作品数：12被引量：276H指数：3
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不存在测度使得多因子Brown驱动的每个资产都是鞅的思考
《合作经济与科技》2016年第23期66-68,共3页刘志伟 
当市场上等价鞅测度不唯一时,资产的价格不是唯一确定的,故此找到在一定评判标准下的最优鞅测度对资产定价很有帮助。1991年,Fol l mer和Schwei zer引入了局部风险最小的鞅测度和最小鞅测度。1994年,Ger ber-Shi u将Ess cher变换引入期...
关键词：多因子驱动 鞅过程 测度 拉格朗日乘子法 
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