鞅过程

作品数：12被引量：276H指数：3
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股票价格随机变动的内生性解释及其应用
《经济数学》2018年第1期6-10,共5页徐伟呈 李欣鹏 
国家自然科学基金资助项目(11601281)
建立了一个非对称信息下的重复博弈模型来刻画股票市场中庄家和散户的博弈行为,推导出股票价格的折现过程服从一个由布朗运动驱动的鞅过程,并给出股票价格随机变动的内生性解释:在博弈过程中庄家为了隐藏散户所不知道的信息采用随机化...
关键词：期权定价 重复博弈 鞅过程 非对称信息 
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