违约概率

作品数：415被引量：1527H指数：17
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基于收益共享-双向期权契约的供应链金融风险控制研究被引量：23
《中国管理科学》2020年第1期68-78,共11页金香淑 袁文燕 吴军 李健 王亚静 
国家自然科学基金资助项目(71932002,71571010);北京市长城学者培养计划(CIT&TCD20180305);北京市社会科学基金资助项目(17GLB014);北京化工大学一流学科建设专项(XK1802-5).
通过核心企业的信用水平为中小企业获取贷款提供担保,使得整个供应链有效运行是实施供应链金融的重要意义。本文考虑分销商(核心企业)-零售商(贷款企业)组成的二级供应链,为了降低银行面临的零售商违约风险,在银行监督下,分销商与零售...
关键词：风险控制 供应链金融 收益共享-双向期权契约 违约概率 
商业银行集团客户统一授信额度的优化配置研究被引量：13
《中国管理科学》2015年第2期40-43,共4页陈林 周宗放 
教育部人文社科一般项目(10XJC630001);国家自然科学基金资助项目(70971015)
企业集团是商业银行重要的贷款客户,商业银行面临企业集团的授信业务风险尤为突出。在结构化模型的框架下,考虑统一授信额度的约束,基于对违约风险控制和贷款收益管理的多目标决策,构建了企业集团成员企业授信额度优化配置模型。示例分...
关键词：授信额度 结构化模型 企业集团 违约概率 
基于复合期权、篮子期权及股权关系的企业集团母公司信用风险度量研究被引量：17
《中国管理科学》2011年第5期167-172,共6页陈林 周宗放 顾婧 
国家自然科学基金资助项目(70971015);教育部人文社科一般项目(10XJC630001);中央高校基本科研业务费专项资金资助(ZYGX2009J112)
企业集团历来是银行最重要的信贷客户之一,它既可给银行带来巨大的规模效益,又可能给银行造成重大的损失。企业集团的信用风险主要集中于集团母公司,母公司的信用风险又受其子公司信用风险的影响。基于此,在结构化模型的框架下,根据复...
关键词：母公司 子公司 违约概率 股权比例 
重随机泊松违约概率下库存商品融资业务贷款价值比率研究被引量：47
《中国管理科学》2007年第1期21-26,共6页李毅学 徐渝 冯耕中 王非 
国家自然科学基金资助项目(70472036)
确定合适的质押商品贷款价值比率能够使银行有效缓释库存商品融资业务的信用风险。沿着简化式思路,本文假定借款企业违约事件外生并服从重随机泊松过程,建立了一个有关贷款价值比率的模型。在模型中,本文综合考虑了银行的风险偏好,质押...
关键词：库存商品融资 贷款价值比率 质押商品 信用风险 
信用风险模型比较分析被引量：41
《中国管理科学》2002年第1期17-22,共6页梁世栋 郭仌 李勇 方兆本 
本文分析了现代信用风险模型迅速发展的主要原因 ,对主要派别的代表性模型用数学语言进行了总结 ,比较分析了各模型的原理及优缺点 ,并简要介绍了各模型的实证效果。
关键词：信用风险模型 违约概率 风险价值 分类 
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