违约概率模型

作品数：14被引量：45H指数：4
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企业信息不完全情况下的首次通过违约概率模型被引量：2
《应用概率统计》2017年第3期247-256,共10页李秀琼 陈绍刚 
基于Merton的结构化模型,利用几何布朗运动理论建立了不完全信息条件下的企业首次通过违约概率模型.根据企业的财务报表及信用记录,提出了一种新的不完全信息假设;在模型上引入股票的流通性价值,并改进其基于Merton模型的度量方法,使其...
关键词：结构化模型 不完全信息 违约概率 首次通过模型 违约边界 
基于因子分析的Logistic违约概率模型被引量：4
《桂林工学院学报》2010年第1期174-178,共5页张颖 马玉林 
山东省软科学研究计划资助项目(2008RKB242)
选取我国泛北部湾6省(区)360家上市公司的财务数据,采用能反映公司信用特征的52个财务指标作为原始变量,通过因子分析,在提取6个主成分基础上,利用Logistic模型建立了商业银行上市公司贷款客户违约概率函数,经检验该信用风险模型的总体...
关键词：违约概率 因子分析 LOGISTIC模型 
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