违约强度

作品数：47被引量：146H指数：7
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相关期刊：《系统科学与数学》《高校应用数学学报（A辑）》《数学的实践与认识》《系统工程学报》更多>>
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双方互相担保公司债券的定价与风险分析被引量：11
《系统工程理论与实践》2009年第2期87-99,共13页林建伟 任学敏 
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903);国家自然科学基金(10471106,10671103);福建省自然科学基金(2006J0219);福建省省属高校基金(2008F5050)
利用约化方法研究双方互相担保公司债券的定价问题.通过两个公司各自的违约强度的双向依赖性来描述两个公司之间违约的相互依赖性结构,利用约化法建立了双方互相担保公司债券定价的数学模型,并给出了其相应的定价表达式.同时对双方互相...
关键词：约化法 违约强度 公司债券 双方互相担保 
一篮子信用违约互换定价的偏微分方程方法被引量：5
《高校应用数学学报（A辑）》2008年第4期427-436,共10页马俊美 梁进 
国家重点基础研究发展计划(973计划)子课题:信用风险分析和信用衍生产品定价项目(2007CB814903)
通过对一篮子信用违约互换的结构性分析,在约化法框架下,用PDE方法提出一个新的计算具有违约相关性的多个公司联合生存概率的方法,在此基础上得到信用互换到期之前一篮子中违约数量的概率分布.应用这个概率分布,在条件独立的假定下,先...
关键词：联合生存概率 违约强度 信用违约互换 一篮子CDS PDE 
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