违约强度

作品数：47被引量：146H指数：7
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陈荣达李时银林建伟陆金荣陈艺云更多>>
相关机构：莆田学院浙江财经大学厦门大学浙江财经学院更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《高校应用数学学报（A辑）》《数学的实践与认识》《系统工程学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金福建省自然科学基金福建省社会科学规划项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统工程x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
一个可违约零息债券双因素强度定价模型及其极大似然估计被引量：7
《系统工程》2010年第11期21-25,共5页陆金荣 陈荣达 
国家自然科学基金资助项目(70771099);2009年浙江省大学生科技创新活动(新苗人才计划)项目
可违约零息债券同时面临着违约风险和市场风险(利率风险),本文在信用风险强度定价模型的框架下,假设状态过程的两个分量在实际世界为相互独立的CIR过程,而无风险瞬时利率和违约强度与状态向量成仿射关系,允许利率和违约强度相关,建立了...
关键词：违约强度 仿射过程 双因素 极大似然估计 可违约零息债券 
中小企业集合债券定价模型被引量：6
《系统工程》2010年第5期117-121,共5页谢文 王雄 
国家自然科学基金资助项目(70873136);国家社科基金重点资助项目(08AJY040)
发行中小企业集合债券是解决当前中小企业融资难问题的新途径。本文采用简化法对中小企业集合债券进行定价分析:假定企业违约事件遵循一个泊松过程,并与企业资产无关,考虑国家开发银行对其提供担保,在利率服从CIR利率模型下,推导出中小...
关键词：中小企业 违约强度 集合债券 定价模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部