违约强度

作品数：47被引量：146H指数：7
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陈荣达李时银林建伟陆金荣陈艺云更多>>
相关机构：莆田学院浙江财经大学厦门大学浙江财经学院更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《高校应用数学学报（A辑）》《数学的实践与认识》《系统工程学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金福建省自然科学基金福建省社会科学规划项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统工程理论与实践x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于违约强度信用久期的资产负债优化模型被引量：11
《系统工程理论与实践》2018年第6期1387-1403,共17页李鸿禧 迟国泰 
国家自然科学基金(71471027,71731003);国家社科基金(16BTJ017);辽宁省社科规划基金(L16BJY016)~~
在经典的Macaulay利率久期的基础上引入违约强度参数,构建信用久期测度模型并基于信用久期建立信用和利率风险整体免疫模型.本文的主要创新与特色：一是根据简约化定价理论,通过违约强度和违约损失率确定各期现金流的违约风险溢价,通过...
关键词：资产负债管理 信用风险 利率久期 风险免疫 违约强度 COX回归 
信用危机下可违约债券组合风险集成度量:基于三因子强度定价模型被引量：2
《系统工程理论与实践》2015年第3期567-577,共11页陈荣达 李文龙 何运信 包薇薇 
国家自然科学基金(71171176;71471161;71273224);浙江省自然科学基金(LY12G03010)
可违约债券一旦一个信用违约事件突发后,可导致一系列的可违约债券的相续违约,通过对可违约债券组合风险集成度量进行研究,为金融机构进行金融应急管理和科学决策提供理论依据,同时有利于金融机构完善金融系统在这方面应急处置机制.针...
关键词：金融应急管理 可违约债券组合 风险集成度量 仿射过程 违约强度 VAR 
双方互相担保公司债券的定价与风险分析被引量：11
《系统工程理论与实践》2009年第2期87-99,共13页林建伟 任学敏 
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903);国家自然科学基金(10471106,10671103);福建省自然科学基金(2006J0219);福建省省属高校基金(2008F5050)
利用约化方法研究双方互相担保公司债券的定价问题.通过两个公司各自的违约强度的双向依赖性来描述两个公司之间违约的相互依赖性结构,利用约化法建立了双方互相担保公司债券定价的数学模型,并给出了其相应的定价表达式.同时对双方互相...
关键词：约化法 违约强度 公司债券 双方互相担保 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部