违约强度

作品数：47被引量：146H指数：7
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相关作者：陈荣达李时银林建伟陆金荣陈艺云更多>>
相关机构：莆田学院浙江财经大学厦门大学浙江财经学院更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《高校应用数学学报（A辑）》《数学的实践与认识》《系统工程学报》更多>>
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混合泊松违约强度下信用资产组合风险度量被引量：3
《管理科学学报》2018年第12期54-69,共16页陈荣达 虞欢欢 余乐安 李泽西 金骋路 林博 
国家自然科学基金资助项目(71631005;71433001;71471161)
基于共同风险因子的相依关系转换为不同资产的违约示性函数的相依关系来刻画的思想,利用参数为Gamma分布线性组合的Poisson分布来描述不同资产的违约示性函数的相依关系,建立基于混合泊松分布的信用资产组合多因子的风险度量模型,并引...
关键词：信用资产组合风险 混合泊松模型 结构模型 MONTE CARLO模拟 重要抽样技术 
利率带有跳跃情形下的信用衍生品定价研究被引量：9
《管理科学学报》2014年第4期71-85,共15页牛华伟 
国家自然科学基金资助项目(71271042);江苏省高校哲学社会科学重点研究基地重大资助项目(2012JDXM009);南京审计学院人才引进资助项目
考虑作为风险因素的利率的跳跃,以研究信用衍生品的定价问题.通过影响信用衍生品参考债务实体违约概率相应的违约强度,利率的跳跃对信用衍生品的定价将产生影响.为此,令描述各个状态变量变化的随机过程是交叉激励的,以体现各事件之间的...
关键词：信用衍生品 定价 利率 跳跃 违约强度 
可违约零息债券风险综合度量Monte Carlo方法被引量：8
《管理科学学报》2012年第4期88-98,共11页陈荣达 陆金荣 
国家自然科学基金资助项目(71171176;70771099)
可违约零息债券同时面临着违约风险和市场风险(利率风险)这两类主要风险.相对于传统的不同类风险独立度量方法,也不同于割裂两类风险再进行加总或通过Copula函数关联,本文在信用风险强度定价模型的基础上,同时考虑信用风险、市场风险和...
关键词：违约强度 风险综合度量 MONTE CARLO模拟 VaR 可违约零息债券 
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