违约强度

作品数：47被引量：146H指数：7
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相关期刊：《系统科学与数学》《高校应用数学学报（A辑）》《数学的实践与认识》《系统工程学报》更多>>
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中小企业集合债券定价模型被引量：6
《系统工程》2010年第5期117-121,共5页谢文 王雄 
国家自然科学基金资助项目(70873136);国家社科基金重点资助项目(08AJY040)
发行中小企业集合债券是解决当前中小企业融资难问题的新途径。本文采用简化法对中小企业集合债券进行定价分析:假定企业违约事件遵循一个泊松过程,并与企业资产无关,考虑国家开发银行对其提供担保,在利率服从CIR利率模型下,推导出中小...
关键词：中小企业 违约强度 集合债券 定价模型 
简约化方法下信用风险债券的定价
《统计与决策》2010年第6期138-141,共4页杨军战 
文章运用违约事件建模的概率化结论,给出了信用风险债券定价的简约化拓展模型,并将不同情况下的信用风险债券定价公式纳入了统一的框架。推导并给出了违约债券价值为0的贴现债券的价值表达式,文章最后论证了关于拥有比例回收函数的风险...
关键词：信用风险 违约强度 债券定价 简约化方法 
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