违约相关

作品数：59被引量：182H指数：7
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担保债务凭证再证券化的违约相关性与资产组合总体风险测度——基于Copula分析技术
《系统管理学报》2017年第4期713-721,共9页王宏 黄莹霄 
国家社会科学基金资助项目(16CGL015)
通过考察2个非独立担保债务凭证进行再证券化生成的复杂资产组合,研究了该资产组合的违约相关性测度及其与资产组合总体风险的关系,组合间的相关性定义为总风险因素的Kendall秩相关系数。通过构建Copula函数模型,并运用蒙特卡罗模拟技...
关键词：违约相关性 COPULA函数 担保债务凭证(CDO) 蒙特卡罗模拟 
考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟被引量：7
《系统管理学报》2017年第3期512-517,共6页陈正声 秦学志 
中国博士后科学基金资助项目(2016M591579);教育部博士点基金资助项目(20090041110009);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT11RW202;DUT10ZD107;DUT10RW107)
2008年金融危机中暴露出的交易对手违约相关风险,不仅使作为信用违约互换(CDS)交易对手方的Lehman Brothers,Bear Sterns和AIG等金融机构遭受了巨额损失,而且增加了金融市场的系统性风险。因此,考虑交易对手违约相关风险对合理定价CDS...
关键词：违约相关 交易对手风险 因子Copula 信用违约互换 蒙特卡洛模拟 
模糊随机环境下的单因子Gaussian Copula模型被引量：2
《系统管理学报》2015年第4期510-516,共7页吴亮 庄亚明 
国家自然科学基金资助项目(71171051);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目;江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(KYLX_0213)
现有的对单因子Gaussian Copula模型中相关系数的各种改进,究其本质在于公司资产间相互关系的不可观测性和所获信息的不完全性——人们无法得到关于资产间相互关系大小的精确估计值,对于这一关键信息各人有着不同的模糊性,即现实中的不...
关键词：单因子Gaussian COPULA模型 违约相关 模糊性分析 
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