违约相关

作品数：59被引量：182H指数：7
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基于行业冲击因子矩阵的宏观压力测试方法研究
《统计与信息论坛》2014年第8期41-48,共8页曹麟 
目前,考虑行业违约相关的宏观压力测试方法较少,而两种主流方法风险传导过程都存在明显不足。因此,从理论上提出一个新的压力传导模型,通过冲击因子矩阵使偏离平均值的行业违约率与宏观经济冲击因子联系起来,将违约的顺周期性和行业违...
关键词：商业银行 宏观压力测试 顺周期性 行业违约相关性 
基于蒙特卡洛模拟的CDO损失分布测算研究及实证分析被引量：3
《统计与信息论坛》2008年第9期13-16,共4页尹占华 徐昕 高春梅 
CDO作为一种资产组合,其信用质量的度量关键取决于如何处理资产之间的相关性。在介绍常用于测算CDO损失分布的二项式扩展技术的基础上,提出了一种蒙特卡洛模拟方法:即在分别采用不同工具处理资产之间相关性的同时,分别对样本资产池的损...
关键词：CDO 蒙特卡洛模拟 二项式扩展技术 违约相关性 损失分布 
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