违约相关性

作品数：42被引量：146H指数：7
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债务抵押债券定价模型探讨及实证研究被引量：4
《经济纵横》2007年第10期10-13,共4页穆放 宋旻洁 陈治津 
债务抵押债券作为一种信用衍生产品,其定价的核心是通过估算各债务人的违约概率和违约相关性刻画相应的信用风险。我们利用国内市场公开信息,对债务抵押债券定价进行实证研究,以KMV模型和copula函数分别对各债务人的违约概率和违约相关...
关键词：债务抵押债券 信用风险 违约相关性 KMV模型 COPULA 
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