违约相关性

作品数：42被引量：146H指数：7
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基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型被引量：1
《统计与决策》2012年第21期70-75,共6页刘艳萍 付莹 
国家软科学研究计划资助项目(2011GXQ4D039);教育部人文社会科学青年基金资助项目(09YJC790024;10YJC630401)
文章运用Copula函数拟合贷款收益率联合分布函数,通过K-S检验选择最优Copula函数度量贷款间的违约相关性,建立基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型。优化模型避免了由极端事件发生引起贷款同时违约的高风险;解决了现有研究基于收...
关键词：贷款组合 组合优化 COPULA函数 风险控制 违约相关性 
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