违约预测

作品数：92被引量：292H指数：10
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基于泰勒展开的BPNN-TaylorLoss非均衡样本违约预测模型
《系统工程理论与实践》2024年第12期4045-4063,共19页杨莲 刘文秀 张志鹏 石宝峰 
国家自然科学基金(72303139,71873103,72173096,72401189);国家社会科学基金重大项目(23&ZD175,21&ZD115);中国博士后科学基金面上项目(2023M732204);中和农信星空计划(K4030218167);西北农林科技大学仲英青年学者项目(2021-04)。
针对现有违约预测模型对非均衡样本适用性不强、对具有不同信贷特征数据集可扩展性较弱的现状,利用泰勒展开原理将交叉熵函数转化为多项式的线性组合,并在第1项多项式系数中添加扰动因子ε,构建可以根据不同非均衡信贷数据特点进行灵活...
关键词：违约预测 非均衡 泰勒展开 交叉熵 
基于大数据变量最优组合的违约预测模型——以中国小企业为例被引量：1
《系统工程理论与实践》2024年第3期912-931,共20页沈隆 周颖 
国家自然科学基金面上项目(72071026);辽宁省社会科学规划基金(L21BGL011);辽宁省社科联一般项目(2023lslybkt-025)。
以提升商业银行企业客户信用风险识别和管理水平为目的,本文提出了一种系统的违约预测方法.一是在高维大数据变量集的构建上,通过基尼指数最小,反推出指标区间划分的最优切分点,确保决策树群中的每一个路径能最大限度地区分客户违约与否...
关键词：违约预测 大数据 决策树路径变量 Lasso 违约预测临界点 
基于余弦相似度的企业违约预测模型及实证被引量：7
《系统工程理论与实践》2022年第7期1826-1842,共17页沈隆 周颖 赵轩铎 
辽宁省社会科学规划基金(L21BGL011)。
企业违约预测,是通过挖掘指标数据与违约状态之间的函数关系,来预测企业未来的财务风险,其对银行贷款、股票投资、公司债券投资等具有重要的参考意义.本研究的贡献主要有三个方面:一是通过将企业的夹角余弦值而非欧氏距离作为违约状态...
关键词：违约预测 指标选择 Cos-k-means 余弦相似度 
考虑误判损失的Logistic违约预测模型构建被引量：13
《系统工程理论与实践》2007年第8期33-38,98,共7页马若微 唐春阳 
国家自然科学基金(70171005);国家十五攻关项目(2001BA102A06-07-01)
目前企业违约预测模型和现实情况存在一定差距,表现在:1)违约公司与正常公司样本数比例与实际情况严重不符;2)已有的研究极少考虑误判损失;3)鲜少提及信用等级,行业,规模,地区等定性指标对违约预测的影响.针对以上问题,建立了一个考虑...
关键词：误判损失 违约预测 LOGISTIC模型 
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