违约预测

作品数：92被引量：292H指数：10
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公司个体特征、地方经济变量与信用债违约预测——基于离散时间风险模型被引量：16
《投资研究》2018年第6期114-132,共19页姚红宇 施展 
本文选取我国信用债2014-2017年全样本数据,采用时间风险模型方法实证研究了传统财务指标、公司特征以及地方环境指标对信用债券违约的影响。实证结果显示,传统财务预测模型无法很好解释我国债券违约状况。在此基础上,本文引入企业属性...
关键词：违约预测模型 债券违约 企业属性 地方经济 
违约预测:市场模型还是会计模型被引量：6
《投资研究》2012年第9期127-140,共14页孔德营 李晓峰 
本文选取沪深A股1463家上市公司,分别运用基于市场信息的Merton模型和基于会计信息的Logistic模型,测算公司的违约风险。相关性分析的研究结果表明,两种模型在违约测度方面的一致性较差,进一步基于ROC曲线以及准确性比率的分析结果显示,...
关键词：违约预测 MERTON模型 LOGISTIC模型 ROC曲线 
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