动量交易

作品数：36被引量：154H指数：8
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“动量交易策略”与“反转交易策略”国际实证比较研究被引量：10
《中国软科学》2005年第1期120-125,共6页赵振全 丁志国 苏治 
2001年国家自然科学基金项目(70173043);2002年教育部重大项目(02JAZJD790007)
以过度反应和反应不足为理论依据,"反转交易策略"和"动量交易策略"已经成为国际金融市场中的重要交易策略,并为证券价格的可预测性提供了坚实证据,对市场有效理论构成了严峻的挑战。本文利用国际通行的买入-持有原则实证比较了美国市场...
关键词：动量交易策略 反转交易策略 超常收益率 有效市场 
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