动量交易

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中国A股市场中个股的动量交易策略——基于复杂网络演化博弈理论
《广西财经学院学报》2024年第1期75-93,共19页牛晓健 杨雯昕 
国家自然科学基金面上项目(71873039,71573051)。
个股交易策略是股票市场投资研究不可或缺的部分。根据Shleifer的投资者情绪模型,定义拐点和趋势两种股价变化模式,并结合资金流向数据,从单一投资者和投资者网络演化博弈两个角度,对如何判断股价处于拐点或趋势模式问题进行探讨。经测...
关键词：复杂网络 股票市场 拓扑结构 资金流向 
机构投资者重仓的交易行为对股价的影响被引量：1
《经济问题探索》2019年第5期152-158,共7页胡杏盈 程振煌 
本文以存货周转率、总资产对数、负债率、总资产增长率、总资产收益率、代理成本、主营业务利润率、营业收入增长比、费用率、经营活动产生的现金流量比率为匹配变量,利用倾向性评分匹配法,筛选出与机构投资者重仓"相似"的,但未被机构...
关键词：机构投资者 重仓股 倾向性评分匹配法 动量交易 MT值 
金融衍生工具与金融风险管理专栏介绍被引量：3
《管理科学》2018年第6期1-2,共2页韩立岩 刘庆富 惠晓峰 
2017年以来特别是进入2018年,中国高度重视金融安全,中央将'防范化解重大风险'列为今后3年三大攻坚战的首位,并明确指出'重点是防控金融风险'。中国的金融市场,一方面有了更深入的发展,如金融科技的推广、新的衍生产品的推出、期权的使...
关键词：金融衍生工具 隐含波动率 异常波动 融资融券业务 波动率预测 融券交易 标的股票 价格发现效率 衍生品市场 动量交易策略 实际波动率 
基于行为金融理论的投资策略被引量：1
《经贸实践》2018年第24期18-18,共1页彭怡 
行为金融理论研究已经成为热点研究领域,通过大量实证研究,发现金融市场普遍存在的一些群体心理特征和市场行为,解释了不少金融市场的典型现象,形成了一些有效的投资策略。本文简单总结了行为金融研究发现的市场有限理性特征、过度自信...
关键词：行为金融 逆向投资 动量交易 成本平均与时间分散 
机构投资者交易行为和股票价格趋势被引量：2
《科学决策》2017年第12期55-76,共22页袁军 周轩宇 
国家自然科学青年项目(项目编号:71301027)
机构投资者是股票市场上重要的投资主体,其投资行为关系到股市的健康稳定发展。本文基于2005-2016年A股市场上市公司被机构投资者持股比例的季度数据,研究了机构投资者的交易行为以及其对股价趋势的影响。实证研究结果表明:第一,机构投...
关键词：动量交易 价格趋势 技术分析 均线策略 
融资融券对股市波动的影响机制研究——基于投资者交易策略视角被引量：9
《南方金融》2017年第7期44-63,共20页李锋森 
国家自然科学基金资助项目<控股股东股权质押动机;经济后果与治理机制研究>(项目编号:G0206-71672157)的资助
融资融券到底是加剧还是平抑股市波动,以往文献的研究结论分歧很大,一个重要原因是对投资者交易策略有着不同的假设和判断。本文借鉴趋势交易(根据股价变化趋势进行投资决策)研究方法,基于投资者交易策略视角对融资融券如何影响股市波...
关键词：股票市场 投资者交易行为特征 趋势交易 动量交易 反转交易 
个人投资的金融投资行为理论分析
《今日财富》2017年第5期29-29,共1页于海洋 
行为金融学是金融学、社会学与组织行为等学科的交叉学科,通过合理的假设对金融市场实际情况进行分析,能够更好的开展投资行为,实现投资价值,促进金融学的可持续发展。
关键词：金融投资行为 投资者 金融学 动量交易策略 证券市场 组合投资策略 理论分析 
行为金融理论体系下的投资策略研究被引量：1
《现代商业》2015年第26期154-155,共2页李婵娟 
行为金融学从一个全新的视角来分析金融市场,克服了现代金融学的一些弊端。另一方面,行为金融学的丹尼尔!卡纳曼和爱默斯!特沃斯加提出的用价值函数表示效用的期望理论给出了不确定条件下"正常"人的决策心理行为描述,从而弥补了现代金...
关键词：反向投资 动量交易 小盘股投资 
跳跃风险的补偿特征研究被引量：3
《管理评论》2015年第9期14-28,共15页万谍 杨晓光 
国家自然科学基金项目(70933003;71431008;71501170);国家重点基础研究发展计划(2010CB731405)
本文选择沪深300中2008年至2012年之间数据完整的200个股数据,构建日度、周度、月度的跳跃风险指标,研究价格跳跃与未来实际收益间的关系。实证发现,跳跃风险的补偿结构存在明显的时变性:随着样本期变长,动量交易逐渐减少,价格反转越发...
关键词：日内价格跳跃 动量交易 价格反转 
新动量交易策略在A股市场的有效性研究——基于过去52周最高价格的实证检验被引量：13
《证券市场导报》2015年第7期64-71,共8页王明涛 黎单 
基于过去52周最高价格的动量策略是一类新型动量策略。通过中国A股市场的实证研究发现:基于过去52周最高价格接近程度构造的动量交易策略不显著有效,但在非1、2、7、8月份的时间段,该策略具有有效性;该策略在熊市阶段的收益显著为正,且...
关键词：动量效应 动量交易策略 投资者情绪 A股市场 
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