下跌风险

作品数：117被引量：43H指数：4
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  • 基金=国家重点基础研究发展计划（2007CB814905）x
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分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2011年第6期1674-1682,共9页张骅月 陈万华 曲立安 
国家自然科学基金(10901086);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)资助
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明...
关键词：下跌风险 分数布朗运动 BTSV Clark—Ocone定理 
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