曲立安

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：北京大学更多>>
发文主题：分数布朗运动下跌风险定理破产概率更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《数学物理学报（A辑）》《南开大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
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分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2011年第6期1674-1682,共9页张骅月 陈万华 曲立安 
国家自然科学基金(10901086);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)资助
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明...
关键词：下跌风险 分数布朗运动 BTSV Clark—Ocone定理 
一类特殊风险模型的破产概率被引量：1
《南开大学学报（自然科学版）》2009年第5期32-37,共6页张骅月 曲立安 
国家青年自然科学基金(10901086);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)
研究了保费收入为ct^β，且索赔由分数布朗运动（自相似参数H〉1／2）所模拟的一类特殊的风险模型的破产概率．通过测度变换，得到了无限时间的破产概率．最后利用分数布朗运动是高斯过程这一性质，给出了有限时间破产概率的上下界及极...
关键词：分数布朗运动 自相似过程 破产概率 鞅 
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