一类特殊风险模型的破产概率  

Ruin Probability of a Special Risk Model

作　　者：张骅月[1] 曲立安[2] 

机构地区：[1]南开大学经济学院,天津300071 [2]南开大学滨海学院,天津300270

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2009年第5期32-37,共6页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

基　　金：国家青年自然科学基金(10901086);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)

摘　　要：研究了保费收入为ct^β，且索赔由分数布朗运动（自相似参数H〉1／2）所模拟的一类特殊的风险模型的破产概率．通过测度变换，得到了无限时间的破产概率．最后利用分数布朗运动是高斯过程这一性质，给出了有限时间破产概率的上下界及极限定理．It＇s studied that the ruin probability of special risk model, whose claim processes is modeled by a fractional Brownian motion （with self-similar parameter H〉1/2）, and the corresponding premium is ct^β. By measure transformation, an infinite time ruin probability is obtained. Finally, by the property which the fractional Brownian motion is a Gaussian process, the upper and lower bounds of ruin probability as well as limit theorem are given.

关 键 词：分数布朗运动 自相似过程 破产概率 鞅 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]