向量GARCH模型

作品数：12被引量：261H指数：6
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向量GARCH模型的非线性协同持续被引量：6
《系统工程》2004年第6期33-38,共6页刘丹红 徐正国 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001);南开大学-天津大学刘徽应用中心资助项目
讨论波动持续性的函义,介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义,来研究上海和深圳股市,发现股市表现很强的持续性,但不存在线性的协同持续。提出非线性协同持续的概念,并提出用小波神经网络逼近非线性协同持续函数,同时证明沪深股...
关键词：持续性 协同持续 非线性协同持续 小波神经网络 
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