向量GARCH模型

作品数：12被引量：261H指数：6
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投资者情绪与股票收益波动溢出效应被引量：23
《系统管理学报》2009年第4期367-372,共6页池丽旭 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(70871022);高等学校博士点专项基金资助项目(20060145001)
应用向量GARCH模型检验了我国投资者情绪与股票收益波动的关系,并且将情绪分为理性和非理性两类,分别探讨其对股票收益波动的影响。实证结果表明,股权分置改革前,股票收益与投资者情绪间存在双向波动溢出效应,其中,理性情绪与非理性情...
关键词：投资者情绪 消费者信心指数 波动溢出效应 向量GARCH模型 
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