向量GARCH模型

作品数：12被引量：261H指数：6
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A、B股之间的信息流动与波动溢出被引量：151
《金融研究》2003年第10期37-52,共16页赵留彦 王一鸣 
国家社会科学基金(02CJL007)的资助
向量GARCH模型的实证结果表明,A股的波动冲击会影响到以后B股的波动,B股的波动冲击则不会对以后A股的波动产生明显影响,即是仅存在A股向B股的单向波动溢出。分阶段的研究进一步认为,2001年2月B股对境内投资者开放事件加强了A股和B股两...
关键词：波动溢出效应 B股对内开放 向量GARCH模型 
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