云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 向量GARCH模型

向量GARCH模型: 作品数：12被引量：261H指数：6; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：赵留彦张世英王一鸣李汉东池丽旭更多>>; 相关机构：北京大学天津大学东南大学北京师范大学更多>>; 相关期刊：《科技创新导报》《系统工程学报》《系统管理学报》《金融研究》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金国家社会科学基金更多>>

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向量GARCH过程协同持续性研究被引量：14: 《系统工程学报》2003年第5期385-390,425,共7页杜子平张世英; 教育部博士点专项科研基金资助项目(2000005606).; 在Bollerslev和Engle提出波动协同持续概念的工作基础上,本文提出了部分协同持续、分块协同持续等概念,并讨论了时间序列的平稳性与波动持续性的等价关系,进一步研究了协同持续(co persistence)的本质;在两种情况下,证明了协同持续的不...; 关键词：金融市场波动现代投资理论向量GARCH模型金融风险协同持续性

存在方差持续性的资本资产定价模型分析被引量：12: 《管理科学学报》2003年第1期75-80,共6页李汉东张世英; 国家自然科学基金资助项目(70171001;79800012).; 自回归条件异方差(ARCH)类模型突破了传统计量经济分析的同方差假定,对现代资本资产定价理论产生了深远的影响.随着对时变方差研究的深入,方差持续性也日益受到人们的重视.文章首先介绍了条件均值、条件方差以及在自回归条件异方差的基...; 关键词：条件均值条件方差持续性资本资产定价模型 GARCH模型向量GARCH模型计量经济分析金融投资

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